![]()
国金上证50 指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第四次风险提示公告
根据《国金上证 50指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当国金上证50指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的国金上证 50份额的基金份额参考净值大于或等于1.500 元时，国金上证50份额（场内简称：国金50；场内代码 502020）、国金上证 50A份额（场内简称：国金50A；场内代码502021）、国金上证50B份额（场内简称：国金50B；场内代码502022）将进行不定期份额折算。
由于近期 A股市场波动较大，截至 2017年10月20日收盘，国金上证50份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注国金上证 50 份额近期基金份额参考净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：
1、由于国金上证 50份额、国金上证 50A份额、国金上证50B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证 50B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
2、国金上证 50B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3、由于触发折算阀值当日，国金上证 50份额的参考净值可能已高于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日国金上证 50份额的净值可能与折算阀值 1.500元有一定差异。
4、国金上证 50A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后国金上证 50A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征国金上证50A份额变为同时持有较低风险收益特征国金上证50A 份额与较高风险收益特征国金上证 50份额的情况，因此国金上证50A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
1、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内份额折算过程中产生的不足1份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统随机排列。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统按照排列顺序，依次登记为 1 份，直至完成全部折算。持有极小数量国金上证50份额、国金上证50A份额、国金上证 50B份额的持有人存在折算后份额因为不足 1份而可能损失部分份额的风险。
2、如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停国金上证50 份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额的上市交易、配对转换，以及国金上证50份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《国金上证 50指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话4000－2000－18（免长途话费）。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国金基金管理有限公司
2017年10月21日
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告
根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当可转债 B份额的基金份额净值达到0.450 元，本基金将对可转债 A份额（150164）、可转债B 份额（150165）以及东吴转债（165809）进行不定期份额折算。
由于近期可转债市场波动较大，截至 2017年10月20日，可转债 B 份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注可转债 B份额近期份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：
一、由于可转债A份额、可转债 B份额折算前可能存在折溢价交易情形， 不定期份额折算后，可转债A份额、可转债 B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、本基金可转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平，相应地，可转债 B份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阈值当日，可转债 B份额的净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日可转债 B份额的净值可能与折算阈值 0.450 元有一定差异。
四、本基金可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定 期份额折算后可转债A份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的低风险收益特征可转债A份额变为同时持有低风险收益特征可转债A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况，因此原可转债 A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，东吴转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原可转债 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
本基金管理人的其他重要提示：
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额的场内份额持有人，可能存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债 A 份额、可转债 B 份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－821－0588（免长途话费）。
三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二〇一七年十月二十三日
＊风险提示：投资有风险，资讯仅供参考。上述所列示涉及上市公司仅作为陈述其与该事件相关，不作为具体推荐，投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险。
＊重要声明：本资讯中的信息、数据均来源于上市公司公告以及其他合法公开的信息渠道，我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证。资讯所表达的观点不构成所涉证券买卖的具体建议，投资者依据上述资讯进行投资决策所产生的收益和损失，与我公司无关，我公司不承担任何法律责任。
