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东方期货早报(2017.10.26)

2022-03-27 09:33:15

期货要闻

  1. 【发改委、住建部部署开展商品房销售价格行为联合检查】10月30日至11月30日在全国范围内开展商品房销售价格行为联合检查,检查对象为房地产开发企业和房地产中介机构,重点查处行为包括捂盘惜售,炒卖房号,操纵市场价格等。

  2. 【中国央行结束连续六天大额净投放,今日零投放零回笼】中国央行今日进行1000亿元7天期逆回购操作、600亿元14天期逆回购操作,今日将有1600亿元逆回购到期。

  3. 【中国10年期国债收益率创近三年新高】 中国10年期国债现券收益率上涨3个基点至3.755%,创2014年来最高。10年期国债期货跌0.25%。央行公开市场今日结束连续六天大额净投放,零投放零回笼;市场传言称银行同业负债的占比上限要从三分之一调整到25%。

  4. 德国10月IFO商业景气指数 116.7,预期 115.1,前值 115.2修正为 115.3。德国10月IFO商业预期指数 109.1,预期 107.3,前值 107.4修正为 107.5。德国10月IFO商业现况指数 124.8,预期 123.5,前值 123.6修正为 123.7。

  5. 英国三季度GDP季环比初值 0.4%,预期 0.3%,前值 0.3%。英国三季度GDP同比初值 1.5%,预期 1.5%,前值 1.5%。

  6. 英国脱欧事务部长Davis:预计有关脱欧过渡期的谈判不会持续很长时间。脱欧过渡期的安排将会非常简单,与当前的安排类似。过渡期超出2年则需要全体一致批准。希望到明年一季度能够就过渡期纲领达成一致。

  7. 【EIA原油库存结束之前连降四周的趋势】美国10月20日当周EIA原油库存 +85.6万桶,预期 -300.00万桶,前值 -573.10万桶。美国10月20日当周EIA库欣地区原油库存 -23.7万桶,前值 +20.20万桶。美国10月20日当周EIA汽油库存 -546.5万桶,预期 +170.00万桶,前值 +90.80万桶。美国10月20日当周EIA精炼油库存 -524.6万桶,预期 0.00万桶,前值 +52.80万桶。美国10月20日当周EIA精炼厂设备利用率变化 +3.3%,预期 +1.25%,前值 -4.70%

  8. 美国9月新屋销售 66.7万,为10年新高,预期 55.4万,前值 56万修正为 56.1万。美国9月新屋销售环比 18.9%,为1992年1月以来最大增幅,预期 -1.1%,前值 -3.4%修正为 -3.6%。

  9. 【加拿大央行按兵不动】加拿大央行利率决策 1%,预期 1%,前值 1%。

  10. 【媒体:欧盟官员们寻求为期20个月的英国脱欧过渡期】据英国卫报报道,欧盟高级官员们表示,欧盟可能只会向英国首相May提供为期20个月的脱欧过渡期。诚然,爱尔兰政府已经要求将过渡期延长为五年,但欧盟方面认为,“最有可能的”任何形式的脱欧协议都将促成2020年12月31日的正式日期。欧盟尚未做出决定,欧盟成员国也还没有正式讨论关于过渡期的问题。


市场行情

一、外汇市场

在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.6400元,较周二夜盘收盘跌70点;全天成交量307.71亿美元,较周二缩水6.01亿美元。

二、全球股市

A股:

沪指收报3396.90点,涨0.26%,成交额1601亿。

深成指收报11437.21点,涨0.86%,成交额2294亿。

创业板收报1913.26点,涨0.61%,成交额625亿。

美股:

标普500指数收跌11.98点,跌幅0.47%,创最近七周最大单日跌幅,报2557.15点,所有11个板块均收跌。

道琼斯工业平均指数收跌112.30点,跌幅0.48%,创9月5日以来最大单日跌幅,报23329.46点。

纳斯达克综合指数收跌34.54点,跌幅0.52%,报6563.89点。

罗素2000指数收跌0.46%,报1493.478点,为9月29日以来首次收于1500点整数位心理关口下方。

恐慌指数VIX收涨0.63%,报11.23、创9月8日以来收盘新高,一度冲高13.20(为9月5日以来盘中最高位)。

亚太股市:

香港恒生指数收涨0.5%,报28302.89点。

韩国首尔综指收涨0.10%,创纪录新高。

日经225指数收跌0.45%,报21707.62点,结束连续16天连涨,为本月来首次收跌。

三、原油

WTI 12月原油期货收跌0.29美元,跌幅0.55%,报52.18美元/桶。

布伦特12月原油期货收涨0.11美元,涨幅0.19%,报58.44美元/桶

四、贵金属

COMEX 12月黄金期货收涨0.70美元,涨幅不到0.1%,报1279.00美元/盎司,一度刷新10月6日以来盘中低点至1272.00美元/盎司。

COMEX 12月白银期货收跌4.1美分,跌幅0.2%,报16.925美元/盎司。

NYMEX 1月铂金期货收涨0.1%,报926.70美元/盎司。

NYMEX 12月钯金期货收跌0.3%,报958.10美元/盎司

五、有色

LME期铜收涨0.1%,报7010美元/吨。

LME期锌收涨0.4%,报3191美元/吨。

LME期铅收涨0.8%,报2490美元/吨。

LME期镍收跌1.1%,报11865美元/吨。

LME期铝收跌1.4%,报2186美元/吨。

LME期锡收涨0.6%,报19890美元/吨。



东方观点

  • 能源化工

原油: 虽然伊拉克供应问题和美国成品油库存大幅下降为油价带来了一定支撑,但美国原油库存和产量双双攀升日内依然令油价承压,油价小幅回落,整体仍于45-55美元间震荡。PTA维持震荡行情,目前原料价格支撑不足,而下游库存偏低有一定支撑,年底产能重启制约期价反弹空间。 

PP:1801合约开盘9097,最高9168,最低8960,收盘9005,结算9063,下跌0.88%,总体震荡走弱。持仓方面,席位明显增持空单,对后市较为看空。现货市场少数石化企业小幅调涨,但是下游采购积极性不高。预期短期内在8900-9200之间宽幅震荡。上方压力9200,下方8800支撑。

  • 油脂油料

1、USDA:截至2017年10月22日当周,美豆收割率为70%,前值为49%,去年同期为74%,五年均值为73%。

2、 SGS:马来西亚10月1-25日棕榈油出口较上月同期的119.72万吨增长8.3%至110.56万吨。

3、 行情展望:美豆高位回调,减仓下行。受此影响,国内M1801期价回调。短线支撑2820,上方压力2840,操作上短空或等待回调到位后的买入机会。受棕榈油出口数据强劲作用,P1801表现相对强势,短线支撑5656,上方压力5700,多单参与期价反弹。套利操作建议做空豆棕价差。

  • 软商品

白糖:受进口量降幅大大超预期的利多影响,郑糖强势反弹,预计郑糖将震荡偏强,关注6400附近压力,运行区间:6300-6400。

棉花:2017年10月23日,正当棉价摇摇欲坠之时,印度政府大幅上调最低收购价给市场带来极大刺激。受其影响,ICE期货高开高走一路飙升,12月合约几乎涨停。国内价格相对疲弱,截至2017年10月20日,全国新棉采摘进度为65.0%,同比增加2.2个百分点,较过去四年均值加快1.7个百分点,其中新疆采摘67.8%;全国交售率为76.9%,同比增加3.7个百分点,较过去四年均值加快7.9个百分点,其中新疆交售85.8%。中国棉花购销周报|全国新棉采摘65%。预计郑棉疲弱震荡为主,运行区间:15000-15100。


商品基差


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