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中证债券估值与指数日报2017年12月12日

中证估值 2020-10-16 11:24:15

一、市场动态

经济动态:股票市场,上证综指跌1.25%报3280.81点,深成指跌0.90%报11043.21点,创业板指跌1.01%报1798.69点,沪深300指数跌1.31%报4016.02点。

资金面状况:央行周二进行800亿7天和700亿28天逆回购操作,利率分别持平于2.45%和2.75%。当日有1100亿元逆回购到期,公开市场净投放400亿元。银行间市场资金价格大幅上涨,隔夜回购加权平均利率上行6BP至2.75%,7天回购全日加权利率上行4BP至2.91%。交易所市场隔夜回购全日加权利率3.85%。

债券市场成交概况:交易所债券成交规模较上一交易日小幅上涨,总成交金额增加19亿元至174亿元,其中,公司债成交增加11亿元至102亿元。

 

二、中证债券估值变动

中证债券收益率曲线变动:当日债市收益率小幅波动。利率品种,国债收益率整体上行1BP左右,10年收益率上行1BP至3.94%。政策性金融债收益率整体上行2-5BP,10年国开收益率上行4BP至4.86%。信用品种,中短票据各等级收益率曲线小幅波动1BP左右。企业债各等级收益率曲线亦小幅波动1BP左右。交易所公司债AAA和AA+中高等级收益率曲线中短端下行1BP左右,长端基本持平,其余中低等级收益率曲线整体上移2-3BP。

中证债券估值变动:当日中证债券全市场估值净价均值较前日下跌0.03元。品种上,短期融资券和中期票据品种估值净价均值与前日持平,其余品种估值净价均值下跌0.02元-0.07元不等,其中企业债品种以0.07元跌幅居首。期限上, 1年以内、1-3年、3-5年、5-7年和超过7年长期限品种估值净价均值分别变动-0.03元、-0.04元、-0.02元、-0.01元和-0.07元。

 

三、信用事件及估值调整

富贵鸟股份有限公司评级下调,主体评级由BBB+下调至B,债项评级由BBB+下调至B,评级展望维持负面,其相关债券:14富贵鸟(122356.SH)、16富贵01(118797.SZ)今日估值波动较大,特此提示。

 

四、中证债券指数表现

    当日中证债券指数涨跌互现。中证全债指数下跌0.028%,到期收益率4.808%,修正久期4.49。当日涨幅居前的三条指数是中证10+债指数、中证沪城投债指数和中证中期信用债指数,分别上涨0.039%、0.015%和0.015%。

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