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宏观智讯1215 异动提示上海国资改革概念;四亿资金做多国企指数波动性;美联储加息引爆中国债市

比特港大数据 2020-10-16 10:17:15
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12月15日宏观资本独家财经智选资讯:全天持续更新,请投资者们关注。


【国内头条】


美联储加息引爆中国债市 央妈净投放1450亿元



美国加息后,在岸人民币开盘跌近300点 创八年半新低。而中国银行间债市早盘现券收益率及IRS全线暴涨,10年国开活跃券收益率一度上行约20基点。10年期国债期货跌幅达2%触及跌停,5年期国债期货跌1.2%触及跌停。国债期货跌停所带来的债市暴跌效应,或将对高杠杆债券资管产品和部分公募基金带来较大影响。华中一家券商固收交易员称,如果一些产品的杠杆较高,债市的暴跌将可能进一步诱发流动性风险,就像去年的股票市场的剧烈波动一样。


央行公开市场为此也加大了资金投放,今日净投放1450亿元,将进行1400亿元7天期逆回购操作,450亿元14天期逆回购操作,600亿元28天期逆回购操作,今天将有1000亿逆回购到期。


收盘:题材活跃中小创领涨,上海国资改革(比特港异动指数提前提示,请看下文)、量子通信概念爆发 


沪指早盘收报3131.31点,跌0.29%,成交额1254.2亿。
深成指早盘收报10312.97点,涨0.78%,成交额1413.6亿。
创业板早盘收报1977.44点,涨1.2%,成交额360亿。

【全球视野】


OPEC11月产量攀升 美油收跌3.7%


原油期货价格周三收跌。OPEC月报显示成员国11月产量继续攀升,加重了市场对减产协议的怀疑态度。在原油市场收盘前不久,美联储宣布实行1年来的首次加息行动。加息消息公布后,美元汇率继续攀升,以美元计价的商品期货价格承压。


收盘:美股全面下跌,欧股从11个月高位下跌


标普500指数创10月11日以来最大单日跌幅,美联储一如市场预期升息25个基点,但同时将2017年升息次数预期提升至3次,暗示明年升息步伐可能快于预期。标普500指数中,全部11个板块都在美联储加息并预计明年利率路径更陡后转跌。能源及公用事业板块领跌。科技股跌幅最小,此前业内领军人物与特朗普会面。美元指数上涨至14年新高,强势美元结合美国原油库存数据使得油价暴跌近4%。


【美股快报--12月14日】


  • YHOO:雅虎下跌1.35%,公司称发现新的数据安全问题,未授权的第三方接触了知识产权代码,从10亿用户账号中窃取了数据。

  • GM/F:通用汽车下跌3.7%,福特下跌1.8%,媒体援引知情人士称,中国发改委正在对上汽通用汽车有限公司涉嫌违反反垄断法的行为进行调查。调查与上汽通用零售价格策略有关,并不意味着上汽通用一定会被处罚。

  • 中概股收盘多数下跌。世纪互联、聚美优品跌5.7%,乐居、华住、前程无忧跌近5%,58同城、畅游跌3.4%,陌陌跌3.1%,微博、唯品会跌2%,网易跌1.3%,阿里巴巴、百度跌1%;中芯国际涨3.7%,中通涨2.6%,众美联涨2.1%,宝尊电商涨1.9%,京东涨1.1%。


【期权异动观察--12月14日】



§ 国企指数期权:近4亿港币资金做多波动性,在明年12月到期的9800点看涨和看跌期权上双边增持4000余张合约。


§ 腾讯(00700):也看到做多波动性的策略,360万港币资金下注在明年3月行使价HK$187.5的期权合约,增持看涨及看跌期权各2000张;此外,明年6月到期的HK$230上的深度价内看跌期权也看到410张开仓。


§ 移动(00941):本月到期的深度价内看跌期权平仓,HK$102.5及HK$97.5看跌期权各平仓300张左右,金额逾500万港币。中移动近两月持续下跌,已从10月高点HK$97.45下跌逾15%,看跌期权交易者获利平仓。


§ 中石油(00857):连续两天的期权交易都是近期(12月及明年1月)的看涨期权大量平仓,而2月及3月看涨期权增加,不排除是期权交易者转仓的可能,规避短期美元走强油价承压的风险,认为2月及3月油价将走高。


【比特港独家异动个股提示】


宏观资本推出独家三维度个股异动提示,将每日从:期权异动、异动指数大幅变动、中港通持股增减等方面进行多维度分析,供专业投资者参考。


【上海医药(02607.HK)】


昨日,上海医药异动指数突增超过300%,而今日A股市场上海国资改革板块突然拉升,让小编着实悔恨没有跟着聪明钱顺便小赚一笔。



从当周整体资金进出来看,港资、欧洲券商减持,而中资券商则不断买入,春江鸭们很可能潜伏其中。



细看龙虎榜,港股通账户近期不断增持,12 月12日开始更是加速买入。而先前成功参与收购及私有化澳大利亚维生素制造商Vitaco Holdings Limited,进军保健品领域,作为国资背景的医药龙头上海医药,后续表现值得关注。




【比特港独家深度文章】


1. 对冲基金经理已OUT,匿名交易模型程序员崛起!  (见今日推送)


这个结合了硅谷和华尔街的对冲基金平台,必然会吸引来自许多“知名投资者”的大笔资金。


2. 亚洲股市将迎来“丰收年” 大行明年最看好这些市场 (见今日推送)


以下是彭博社基于各大分析师对亚洲主要股市明年表现的预测的统计。


3. 百家论油:众大行看美国与OPEC的原油博弈


华尔街分析师对原油后市持怀疑态度,如高盛分析师警告称,沙特认为美国页岩油生产商面对油价上涨却不会增产的想法是错误的。然而,野村和Bernstein认为,2017年美国页岩油增产对OPEC的影响并不大。


4. 加息后时代:市场和央妈们将如何应对通胀?


美元加息靴子落地后,市场又何去何从,其他央行又将如何应对?





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