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东方期货早报(2017.11.02)

2022-05-15 07:53:04

期货要闻

  1. 中国10月财新制造业PMI 51,预期 51,前值 51。

  2. 【首例!天津贵金属交易所被判组织非法期货交易】近日,济南市历城区人民法院在一起现货平台投资纠纷中作出一审判决,认定天津贵金属交易所组织非法期货交易,裁定涉案全部交易无效,应赔偿原告投资者90万元。津贵所不服裁决,将提起上诉。据了解,2015年9月,,津贵所139号会员天津国腾贵金属经营有限公司“擅自从事期货交易”。

  3. 【公报:稳步推进战略性大项目实施 推动莫斯科至喀山高铁项目尽早启动】中俄总理第二十二次定期会晤联合公报指出,促进贸易稳定增长,着力改善贸易结构,扩大机电、高技术产品和农产品贸易规模;支持跨境电商等新型贸易方式发展;扩大相互投资和经济技术合作,稳步推进战略性大项目实施。加强两国在高铁技术、装备、投资、融资的全方位合作,推动莫斯科至喀山高铁项目尽早启动。继续扩大石油天然气领域全面合作,稳步落实现有合作项目和政府间协议,推进上中下游一体化合作等。

  4. 英国10月制造业PMI 56.3,预期 55.9,前值 55.9修正为56。

    其中产出物价分项指数报60.5,创4月以来新高。

  5. 美国10月ADP就业人数+23.5万,创三月份来新高,预期+20万,前值+13.5万修正为+11万。

  6. 美国10月ISM制造业指数 58.7,预期 59.5,前值 60.8——为最近13年高位。

    美国10月ISM制造业新订单指数 63.4,前值 64.6。

    美国10月ISM制造业就业指数 59.8,前值 60.3。

    美国10月ISM制造业物价支付指数 68.5,预期 67.8,前值 71.5。

  7. 美国10月27日当周EIA原油库存 -243.5万桶,预期 -130.00万桶,前值 +85.60万桶。

    美国10月27日当周EIA库欣地区原油库存 +9万桶,前值 -23.70万桶。

    美国10月27日当周EIA汽油库存 -402万桶,至2015年8月份以来新低,预期 -155.00万桶,前值 -546.50万桶。

    美国10月27日当周EIA精炼油库存 -32万桶,预期 -250.00万桶,前值 -524.60万桶。

    美国10月27日当周EIA精炼厂设备利用率变化 +0.3%,预期 +0.70%,前值 +3.30%。 

  8. 美联储维持联邦基金利率目标区间在1.00%-1.25%不变,一如市场预期。

  9. 美联储决议声明:重申基于市场的通胀预期仍然偏低,而基于调查的通胀波动不大。

    重申经济短期风险看来“大致均衡”,美联储密切关注通胀。

    10月开始的缩缩表计划正在进行中。

    美国核心通胀持续疲软,哪怕Harvey等飓风袭击部分地区之后,汽油价格上涨推高了9月整体性通胀。

    尽管受飓风影响,但经济活动一直在以“稳健的步幅”增加,就业市场继续增强。

    预计美国经济将适应FOMC循序渐进的加息方式。

    此次政策决定是委员一致投票通过的。

  10. 美国白宫通知美联储理事Powell,称特朗普有意提名他为下一任美联储主席。特朗普周二(10月31日)曾与Powell面谈。


市场行情

一、外汇市场

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报6.6089元,较周二纽约尾盘涨236点。

在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.6020元,较周二夜盘收盘涨320点;全天成交量327.43亿美元,较周二扩大77.81亿美元。


二、全球股市

A股:

沪指收报3395.91点,涨0.08%,成交额2320亿。

深成指收报11350.32点,跌0.15%,成交额2499亿。

创业板收报1872.75点,涨0.16%,成交额725亿。


美股:

标普500指数收涨4.10点,涨幅0.16%,报2579.36点。

道琼斯工业平均指数收涨57.77点,涨幅0.25%,报23435.01点。

纳斯达克综合指数收跌11.14点,跌幅0.17%,报6716.53点。


欧股:

德国DAX 30指数收涨1.78%,报13465.51点,连续四个交易日创收盘纪录新高。

法国CAC 40指数收涨0.20%,报5514.29点,创2008年1月3日以来收盘新高。

英国富时100指数收跌0.07%,报7487.96点。


亚太股市:

日经225指数收盘涨1.9%,报22420.08点。

韩国首尔综指收盘涨1.22%, 继续创纪录新高。

香港恒生指数收涨1.2%,报28594.06点。融创中国收跌7.18%。


三、原油

WTI 12月原油期货收跌0.08美元,跌幅0.15%,报54.30美元/桶,脱离10月31日所创2月份以来主力合约收盘最高位,一度刷新2015年7月前期以来主力合约盘中高位至55.22美元/桶。

布伦特1月原油期货收跌0.45美元,跌幅0.74%,报60.49美元/桶,也脱离10月31日所创2015年7月份以来主力合约收盘最高位。


四、贵金属

COMEX 12月黄金期货收涨6.80美元,涨幅0.5%,报1277.30美元/盎司。


五、有色

LME期铜收涨0.95%,报6927美元/吨。LME期铝收涨0.14%,报2169美元/吨。LME期锌收跌0.46%,报3248美元/吨。LME期铅收涨2.25%,报2478.5美元/吨。LME期镍收涨2.58%,报12725美元/吨,创2015年6月以来新高。LME期锡收涨0.28%,报19500美元/吨。


东方观点

  • 能源化工

    原油: EIA周报原油库存减少243.5万桶,但美联储12月加息25个基点的概率为96.2%,美元走强抑制油价上涨,油价小幅回落,整体于45-55美元间震荡。

    PTA:继续盘整行情,目前原料价格支撑不足,而下游需求较好,但年底部分产能复产抑制价格反弹,暂于5000-5300点间震荡。

    PP:1801合约开盘冲高后逐步回落,开盘8660,最高8890,最低8652,收盘8677,结算8730,跌幅0.08%。从持仓来看,多单和空单都增加,分歧逐步加大。现货方面来看,石化/中油部分大区月初报价有所下调。1801合约今日冲高回落,预期呈弱势整理态势,下方支撑8600,压力8900,不建议继续做空。

  • 软商品

    白糖:至2017年10月31日止,已销售糖12.98万吨,比上榨季同期的13.36万吨减少0.38万吨;产销率85.00%,比上榨季同期的88.54%减少3.54%。现货报价在6450左右持稳,成交一般。预计郑糖弱势震荡,运行区间:6300-6450。    

    棉花:美国产棉区天气形势趋于稳定,郑棉缺乏资金关注,市场观望情绪浓厚,继续震荡整理。截止10月30日,新疆已经累计加工棉花170万吨,其中入库131万吨,近期籽棉与皮棉价格均有走弱迹象,供应的增加与价格的下行可能吸引更多的保值卖盘涌入郑棉市场,从而对棉价形成新的压力。预计郑棉将维持弱势格局,运行区间:14700-15200。

  • 油脂油料

        1、 巴西大豆产区天气:南里奥格兰德州和帕拉纳州周四前天气以干燥天气为主,周五至周日有零星降雨和雷暴,气温偏高。马托格罗索州、南马托格罗索州、戈亚斯州本周均有中到大雨,周末雨量减少。经历几周酷热干燥之后,巴西大豆播种和生长的降雨模式改善。

        2、 行情展望:美豆集中收割,迎来全面上市,期价表现相对疲弱。国内方面:M1801止跌企稳,短线支撑2780,上方压力2810,操作上建议依托支撑位置为止损轻仓试多。油脂涨势放缓,短线维持震荡格局,Y1801震荡区间(6090,6150);P1801(5650,5740),建议观望为宜。



商品基差



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